.png)
By: Ade Lie
1. Pengertian back test
Seperti namanya, “back” = belakang/kembali, “test” = menguji, back test merupakan suatu cara untuk menguji strategi trading atau sistem trading dengan menggunakan acuan pergerakan harga di masa lalu atau yang sudah terjadi.
Ketika berbicara soal back test dalam dunia trading forex, maka kita pasti berbicara soal pergerakan harga yang sudah terjadi. Dengan adanya pergerakan harga yang sudah terbentuk ini kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari melihat dan mendapat infomasi dari history pergerakan harga sampai melakukan riset dan pengembangan untuk memprediksi pergerakan yang akan terjadi di masa depan.
Back test juga berbicara soal sistem trading, yang tentunya sistem trading ini yang akan membantu kita memproyeksikan kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang akan datang, baik dari pergerakan harga maupun seberapa bagus pertumbuhan akun trading kita.
2. Tujuan back test
Melakukan back test tentunya punya fungsi dan tujuan tertentu, masing-masing trader bisa memiliki tujuan back test yang berbeda. Secara umum fungsi kita melakukan back test adalah untuk membuktikan, mengoptimalkan, melakukan penilaian dan evaluasi yang bisa berkaitan dengan psikologi trading. Berikut penjelasan fungsi dan tujuan kita melakukan back test.
2.1. Mengetahui seberapa bagus suatu sistem trading
Dengan melakukan back test kita bisa mendapat gambaran seberapa bagus sistem trading yang akan kita pakai, sehingga kita bisa memiliki kesiapan lebih terhadap pergerakan harga yang akan terjadi ke depannya dan bisa membuat banyak perencanaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti :
- Bingung mengambil keputusan untuk keluar dari market
- Gangguan psikologi jika menghadapai kondisi loss
- Mengalami margin call
2.2. Proses pembelajaran analisa
Tentunya dengan melakukan sebuah uji coba terhadap pergerakan harga yang sudah terjadi kita bisa belajar dari proses uji coba tersebut. Dalam proses ini kita belajar cara melakukan analisa dan bisa mengasah kemampuan analisa kita dengan melakukan banyak analisa dan penerapan sistem trading di banyak contoh kasus pergerakan market yang berbeda.
2.3. Menambah rasa percaya diri
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dengan melakukan back test kita bisa mengetahui seberapa bagus sistem trading yang akan kita pakai dan seberapa cermat kita dalam penerapan sistem trading tersebut. Dilihat dari segi psikologi trading, hal tersebut bisa meningkatkan rasa percaya diri kita dalam melakukan analisa dan menjalankan trading plan atau bertransaksi di market. Kenapa? karena kita tahu risiko dan potensi profit yang bisa terjadi ke depannya.
2.4. Proses penyempurnaan sistem trading
Back test membantu kita melihat seberapa bagus sebuah sistem trading dan kelemahan dari sistem tersebut. Data yang kita peroleh dari proses back test bisa membantu kita menemukan kekurangan dari sebuah sistem trading sehingga sistem tersebut bisa melalui proses penyempurnaan sistem trading agar memiliki hasil yang lebih maksimal lagi. Back test untuk proses penyempurnaan sistem trading biasa diterapkan pada EA/expert advisor yang sistemnya sudah berjalan otomatis berdasarkan coding/bahasa permograman yang sudah dibuat sebelumnya yang memiliki potensi eror atau bug cukup tinggi.
2.5. Riset dan pengembangan sistem trading
Riset dan pengembangan sistem trading tentunya juga mengarah pada uji coba dan data-data yang sudah ada. Back test membantu kita untuk melihat pola-pola yang sudah terbentuk di market dan kecenderungan pergerakan harga di market, sehingga kita bisa membuat sistem trading dengan mengacu pada kecenderungan market yang sudah pernah terjadi untuk memperoleh profit.
3. Cara back test
Back test dapat dilakukan secara manual maupun otomatis, dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, proses back test yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis. Selama sistem trading yang kita gunakan bisa dibuat bahasa pemogramannya/dicoding, maka back test sistem tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Metatrader sebagai salah satu platform trading sudah memiliki fitur yang dapat membantu kita untuk melakukan back test secara otomatis dengan menggunakan fitur startegi tester.
3.1. Secara manual
Ilustrasi. Back Test manual. (Foto: Dok. NS Trade System)
Trader yang juga merupakan seorang analisator biasanya menggunakan startegi/sistem trading yang hanya bisa diterapkan melalui proses analisa dan banyak pertimbangan dari faktor visual pergerakan harga sebelum masuk ke market. Untuk melakukan back test terhadap sistem trading yang seperti ini kita perlu melakukan proses back test secara manual. Terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan back test yang dilakukan secara manual.
- Kelebihan :
- Bisa dilakukan tanpa memerlukan fitur atau tool atau alat tertentu dalam
prosesnya
- Bisa lebih mendalami dan mengerti sistem trading yang di back test
- Proses sederhana dan biaya murah, kebutuhan utamanya hanya sistem trading
- Proses back test bisa di stop dan lanjutkan kapan pun
- Kekurangan :
- Proses lama dan melelahkan
- Membutuhkan tenaga extra untuk melakukan rekap terhadap hasil back test
- Melibatkan emosi dan perasaan, sehingga hasil bisa jadi kurang konsisten
3.2. Secara otomatis
Ilustrasi. Back test yang dikerjakan otomatis dengan Expert Advisor (EA). (Foto: Dok. NS Trade System)
Proses back test otomatis mengacu pada sebuah sisem trading yang dibuat bahasa pemrogramannya menjadi sistem trading yang bisa bekerja secara otomatis atau bisa disebut sebagai Expert Advisor (EA). Umumnya proses back test EA dilakukan dengan bantuan fitur strategy tester yang terdapat pada metatrader 4 maupun metatrader 5. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan melakukan back test secara otomatis
- Kelebihan :
- proses bisa berjalan secara otomatis
- bisa mendapat banyak hasil back test dalam 1 kali proses
- hasilnya akan konsisten bekerja sesuai bahasa pemograman yang dibuat
- Kekurangan :
- Perlu programer untuk menerjemahkan sistem trading ke bahasa pemrograman
- Membutuhkan spesifikasi device dengan kriteria tertentu agar proses tidak
terhambat
- Risiko terjadi eror dan bug jika program yang dibuat tidak benar
- Harus menunggu 1 siklus back test selesai untuk mengetahui hasil dari back
test
4. Tips back test
Back test secara manual maupun otomatis, kita perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar proses serta hasil back test bisa lebih maksimal, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan back test:
4.1. Hasil dari back test yang dilakukan
Untuk menilai sistem yang kita pakai bagus atau tidak, kita perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini yang bisa kita dapat dari hasil melakukan back test :
- total net profit, total peroleh profit yang di dapat selama back test
- maximal drawdown, total floating minus terbesar yang pernah terjadi selama back test
- total trade, jumlah transaksi yang dilakukan selama back test
- profit trade, jumlah total transaksi yang hasilnya profit dari sistem trading yang kita back test
4.2. Periode back test yang dipakai
Untuk melakukan back test dan menilai seberapa bagus sistem yang dipakai baiknya sistem kita sudah di back test paling tidak selama 1 tahun terakhir, semakin lama periode back test kita, maka kita punya data lebih banyak dan bisa lebih memahami seberapa bagus sistem trading kita.
4.3. Lakukan back test berulang
Lakukan back test tidak hanya 1 kali, lakukan 2 sampai 3 kali untuk memastikan hasil dari sistem yang di back test terhindari dari kesalahan, baik itu eror atau bug dari sistem otomatis yang di back test (EA) maupun kesalahan rekap dan pengambilan peluang dari back test yang dilakukan secara manual.
4.4. Back test di kondisi market anomaly
Pergerakan harga dari tiap instrumen trading tentunya punya karakteristik masing-masing. Sistem trading yang bagus salah satunya adalah sistem trading yang mampu menghadapi pergerakan harga yang anomali (tidak bergerak seperti biasanya), jangan hindari back test di kondisi market yang anomali untuk mengetahui risiko yang bisa terjadi dari sistem trading yang kita back test. (*)